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均值—方差绳墨下相依风险模具中的最优又保管

时间:2019-03-16 10:08来源:原创 作者:locoy 点击:

  【摘要】:本文首要是考虑保管公司面对两类相依风险时的最优比例又保管效实,当保管公司面对两类风险事情同时此雕刻两类风险的索赔次数相干时,寻寻求又保的最优战微,经度过借助遂机LQ把持即兴实和HJB-方程的方法,我们区别寻求出产了最优又365bet和相应值函数的皓晰表臻式,并在粘性松的框架之下证皓了所寻求结实坚硬是最优效实的松。余外面,本文还将所的定论拓广大为怀到了二次线性规划的均值-方差效实,违反掉落了相应效实的拥有效战微和拥有效疆界,并经度过数值例儿子出产即兴了模具参数对成效疆界的影响。

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